파생상품 이론과 실제

제1장 서론



제1부 선물과 선도계약

제2장 선물시장

제3장 선도 및 선물의 가격산정Ⅰ: 기초이론

제4장 선도 및 선물의 가격산적Ⅱ: 기초

제5장 선물 및 선도를 이용한 헤지

제6장 이자율 선도 및 선물



제2부 옵션

제7장 옵션 시장

제8장 옵션손익과 거래전략

제9장 옵션가격에 대한 무차익거래 조건

제10장 조기행사와 풀-콜 패리티

제11장 옵션가격졀정: 1차 관문

제12장 이항옵션가격결정

제13장 이항분포모형의 구현

제14장 블랙-숄즈모형

제15장 블랙-숄즈모형의 수리적 이해

제16장 옵션 모형: 블랙-숄즈를 넘어서

제17장 민감도 분석: 옵션"그릭문자"

제18장 이색 옵션Ⅰ: 경로-독립적 옵션

제19장 이색 옵션Ⅱ: 경로-의존적 옵션

제20장 Value-at-Risk

제21장 전환사채

제22장 실제 옵션



제3부 스왑

제23장 이자율 스왑 및 변동금리 상품

제24장 주식 스왑

제25장 통화 및 상품 스왑



제4부 이자율 모델링

제26장 이자율의 기간구조: 개념

제27장 수익률(이자율) 곡선 추정하기

제28장 이자율 기간구조 변동의 모델링

제29장 이자율 기간구조 요인 모델

제30장 Heath-Jarrow-Morton 및 libor Market 모델



제5부 신용 위험(Credit Risk)

제31장 신용파생상품

제32장 부도위험의 구조 모형

제33장 부도위험의 축약형 모형

제34장 상관부도의 모델링

Ranga rajan K. Sundaram