Capinski 수리금융(2판)

제1장 단순 시장모형

1.1 기본 개념 및 가정

1.2 무재정원리

1.3 1단계 이항모형

1.4 위험과 수익

1.5 선도계약

1.6 콜옵션과 풋옵션

1.7 외환 시장

1.8 옵션을 이용한 위험관리



제2장 무위험자산

2.1 금전의 시간가치

2.2 자금시장



제3장 포트폴리오 관리

3.1 위험과 수익

3.2 두 자산

3.3 여러 개의 자산

3.4 자본자산가격결정모형(CAPM)



제4장 선도와 선물계약

4.1 선도계약

4.2 선물



제5장 옵션: 일반적 성질

5.1 정의

5.2 풋-콜 패리티

5.3 옵션가격의 경계

5.4 옵션가격을 결정하는 변수들

5.5 옵션의 시간가치



제6장 이항모형

6.1 모형의 정의

6.2 옵션의 가격결정

6.3 미국식 청구권

6.4 마팅게일 성질

6.5 헤징



제7장 일반적인 이산시간모형

7.1 3항 나무모형

7.2 일반적인 모형

7.3 자산가격결정의 기본정리

7.4 확장된 모형들



제8장 연속시간모형

8.1 이산모형의 단점

8.2 연속시간으로의 극한

8.3 확률 미적분의 개요

8.4 블랙-숄즈 모형에서의 옵션

8.5 위험관리



제9장 이자율

9.1 도구

9.2 만기에 독립인 수익률

9.3 일반적인 기간 구조

9.4 확률적 이자율의 이항 모형

9.5 재정에 의한 채권의 가격 결정

9.6 이자율 파생상품

9.7 최종 논평



제10장 부록

10.1 미적분학

10.2 측도와 적분

10.3 확률

10.4 공분산행렬

10.5 수익률 간의 회귀



제11장 연습문제 해답



참고 문헌

기호 설명

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