채권의 이해
기본 학습을 위한 길라잡이
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이 책은 재무금융학을 다룬 교재이다. 재무금융 중 채권의 기초적이고 전반적인 내용을 학습할 수 있다.
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출판사 리뷰
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목차
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. Fisher의 실질이자율 이론
Ⅲ. 명목이자율의 결정과 통화정책
Ⅳ. 동태적 기간구조 모형(Dynamic Term Structure Model)
Ⅴ. 현물이자율과 선도이자율
Ⅵ. 미국국채 시장
Ⅶ. 채권의 듀레이션(Duration)
Ⅷ. 채권의 볼록성(Convexity)
Ⅸ. 이자율 파생상품의 가격결정
Ⅹ. Repo(RP, Repurchase Agreement)
ⅩⅠ. 스왑(Swap)
ⅩⅡ. 회사채와 유동화증권
Ⅱ. Fisher의 실질이자율 이론
Ⅲ. 명목이자율의 결정과 통화정책
Ⅳ. 동태적 기간구조 모형(Dynamic Term Structure Model)
Ⅴ. 현물이자율과 선도이자율
Ⅵ. 미국국채 시장
Ⅶ. 채권의 듀레이션(Duration)
Ⅷ. 채권의 볼록성(Convexity)
Ⅸ. 이자율 파생상품의 가격결정
Ⅹ. Repo(RP, Repurchase Agreement)
ⅩⅠ. 스왑(Swap)
ⅩⅡ. 회사채와 유동화증권
저자
저자
이필상
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