방정식의 수치해석 입문(Black-Scholes)(3판)
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『방정식의 수치해석 입문』은 여러 가지 파생금융상품 중에서 옵션의 기본적인 가격결정모델과 모델의 수치해석을 다룬 책이다. 초보자들에게 옵션거래의 핵심사항들을 간단명료하게 해설하고, MATLAB코드를 제시함으로써 기본적인 수치해석 원리와 기법을 쉽고 정확하게 이해 할 수 있도록 도와준다.
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출판사 리뷰
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목차
목차
제1장 서론
제2장 파생금융상품(Derivatives)
제3장 MATLAB 기초
제4장 확률미분방정식(Stochastic Differential Equation)
제5장 옵션가격이론
제6장 변동성 추정
제7장 유한 차분법(Finite Difference Method)
제8장 Tree가격결정모형(Tree Pricing Model)
제9장 몬테칼로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
제10장 옵션 투자전략
제11장 참고도서
Index
제2장 파생금융상품(Derivatives)
제3장 MATLAB 기초
제4장 확률미분방정식(Stochastic Differential Equation)
제5장 옵션가격이론
제6장 변동성 추정
제7장 유한 차분법(Finite Difference Method)
제8장 Tree가격결정모형(Tree Pricing Model)
제9장 몬테칼로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
제10장 옵션 투자전략
제11장 참고도서
Index
저자
저자
김준석
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