계량경제 금융자료 분석(SAS/ETS를 이용한)

1장 선형모형

1.1 선형모형의 정의

1.2 다중선형회귀모형

1.3 선형방정식 시스템

1.4 패널모형

1.5 시계열 모형

1.6 정리



2장 고전적 선형모형

2.1 다중선형회귀모형

2.2 SAS/ETS의 사용법

2.3 모수의 추정과 성격

2.4 잔차와 β의 의미

2.5 통계적 추론

2.6 구조변화에 대한 검정(Tests of Structural Change)

2.7 제약식 Rβ=q에서 모수 추정

2.8 독립변수 X가 확률변수일 때

2.9 가변수를 이용한 회귀분석

2.10 가변수를 이용한 구조변화의 검정

2.11 적합도와 변수의 선택}

2.12 예측

2.13 모형의 적합도를 위한 통계량

2.14 정규분포 가정이 없을 때



3장 일반화선형회귀모형과 추정방법

3.1 일반화선형회귀모형의 정의

3.2 Ω가 알려졌을 경우 일반화선형회귀모형

3.3 Ω를 모를 때 선형회귀모형

3.4 추정방법에 대한 평가

3.5 검정



4장 이분산선형회귀모형

4.1 이분산선형회귀모형의 정의

4.2 이분선형회귀모형의 내용종합

4.3 SAS/ETS 프로그램

4.4 사례분석

4.5 이분산성 검정

4.6 이분산선형회귀모형의 모수 추정



5장 오차항의 자기회귀모형

5.1 오차항의 자기회귀모형 정의

5.2 오차항의 자기회귀모형 내용종합

5.3 SAS/ETS 사용법

5.4 사례분석

5.5 ARMA 모형

5.6 오차항에 자기상관이 있는 선형회귀모형

5.7 예측



6장 오차항의 조건부이분산모형

6.1 조건부이분산

6.2 변동성 모형

6.3 GARCH 모형

6.4 다른 변동성 모형

6.5 SAS/ETS 사용법

6.6 사례분석



7장 회귀방정식 시스템

7.1 회귀방정식 시스템의 정의

7.2 회귀방정식 시스템 내용종합

7.3 SAS/ETS 사용법

7.4 사례분석

7.5 모수의 추정

7.6 표면무상관회귀모형

7.7 표면무상관회귀모형에서 검정 및 제약조건 하에서의 추정

7.8 표면무상관회귀모형의 제반문제와 확장



8장 연립방정식모형

8.1 연립방정식모형의 정의

8.2 연립방정식모형의 식별

8.3 모수추정의 요약

8.4 SAS/ETS 사용법

8.5 사례분석

8.6 연립방정식모형에서 발생하는 여러 문제

8.7 연립방정식모형의 용어 정의 및 식별

8.8 모수의 추정





9장 단위근 검정

9.1 단위근의 개념

9.2 확률추세 모형의 일반화

9.3 추세 제거

9.4 단위근과 회귀잔차

9.5 단위근 검정 분포의 도출

9.6 Dickey-Fuller 검정에서 발생하는 문제점과 해결

9.7 Dickey-Fuller 검정의 일반적인 접근

9.8 SAS/ETS 사용법

9.9 사례분석

9.10 계절 단위근

9.11 구조변화와 단위근 검정





10징 공적분 검정과 오차수정모

10.1 VAR(p) 모형

10.2 VAR(p) 모형의 식별

10.3 Granger Causality 검정

10.4 공적분

10.5 SAS/ETS 사용법

10.6 사례분석



11장 VARMAX 모형

11.1 VARMAX 모형의 정의

11.2 충격반응함수와 VARMAX 모형의 동적구조

11.3 모형의 선택과 VECMX 모형

11.4 다변량 GARCH 모형

11.5 SAS/ETS 사용법

11.6 사례분석



부록

A. 통계적 수렴

B. 중심극한정리

C. 대수의 법칙(Law of Large Numbers, LLN)

D. 응용

E. Gauss-Markov 정리의 증명

참고 문헌

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박유성