시계열 예측 및 실습

『시계열예측 및 실습-SAS/ETS 사용』은 SAS/ETS를 사용한 시계열예측에 초점을 맞춘 시계열자료분석 책이다. 시계열예측에 사용된 대부분의 시계열자료는 국가통계포털 등 공공기관에서 수집한 시계열자료를 사용하였으나 어떤 경우에는 이론의 정확한 이해를 돕기 위해서 불가피하게 모의실험 자료를 만들어 사용하였다. 한 학기 동안 학습할 여러 시계열모형에 의한 예측을 다루려다 보니 시계열이론 혹은 수리적 증명은 가능한 배제하고 시계열자료분석에 중점을 두었다. 좀 더 깊이 있는 시계열이론의 이해 및 학습을 위해서는 이 책의 원고 작성에 많은 도움이 된 조신섭, 손영숙, 성병찬 (2016)의 『SAS/ETS를 이용한 시계열분석』을 참고하기 바란다.

이 책에 수록된 모든 SAS program, 데이터파일 및 출간 후 나올 수 있는 수정사항 등은 자유아카데미 홈페이지(www.freeaca.com) 자료실에 제공할 예정이다.

1장 시계열예측의 기초

1.1 시계열자료

1.2 시계열의 상관관계

1.3 정상시계열

1.4 백색잡음검정

1.5 시계열의 구성성분

1.6 시계열의 예측절차

1.7 예측모형의 평가

1.8 SAS 프로그램



2장 ARIMA모형에 의한 예측

2.1 ARMA모형

2.2 비정상시계열의 정상화

2.3 ARIMA모형

2.4 승법계절 ARIMA모형

2.5 랜덤워크 모형

2.6 단위근검정

2.7 SAS 프로그램



3장 자기회귀오차모형에 의한 예측

3.1 자기회귀오차모형

3.2 Durbin-Watson 검정

3.3 자기회귀오차모형의 적합

3.4 예제

3.5 SAS 프로그램



4장 전이함수모형에 의한 예측

4.1 전이함수모형

4.2 교차상관계수

4.3 Granger 인과관계검정

4.4 전이함수모형의 적합

4.5 예제

4.6 SAS 프로그램



5장 개입모형에 의한 예측

5.1 개입모형

5.2 개입모형의 적합

5.3 예제



6장 평활법에 의한 예측

6.1 평활법

6.2 평활모형

6.3 평활모형의 적합

6.4 예제

6.5 SAS 프로그램



7장 벡터시계열모형에 의한 예측

7.1 다변량시계열

7.2 교차상관행렬

7.3 벡터시계열모형

7.4 모형의 식별

7.5 모형의 추정

7.6 모형의 진단

7.7 예제

7.8 SAS 프로그램



8장 벡터오차수정모형에 의한 예측

8.1 허위회귀

8.2 공적분

8.3 벡터오차수정모형

8.4 공적분검정

8.5 벡터오차수정모형의 적합

8.6 예제

8.7 SAS 프로그램



9장 이분산모형에 의한 예측

9.1 변동성

9.2 이분산모형

9.3 이분산검정

9.4 이분산모형의 적합

9.5 예제

9.6 SAS 프로그램

손영숙