시계열 분석: 이론 및 SAS 실습(2판)
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시계열 분석의 이론과 그 응용을 다루는 입문서이다. 시계열 분석의 기초이론과 SAS를 통한 자료분석기법의 소개에 큰 비중을 두고 있으며, 특히 정상시계열, ARMA 모형, GARCH 모형 등을 통해 재정 시계열 자료의 분석에 널리 쓰이고 있는 최신 분석방법을 마스터하도록 하였다.
이 과정에서 고전적인 방법론인 평활기법에 대해서는 세세하게 다루지 않았고 대신 재정 시계열 분석에 널리 쓰이는 GARCH 모형에 대해서는 그 모형이 고안된 원리와 성질 그리고 실용성 모두를 폭넓게 접할 수 있도록 하였다. 일례로 기존의 시계열 교재들이 다루지 않은 시계열 모형 구조의 변화점 탐지 문제를 소개하여 좀 더 심화된 형태의 모형수립 체계 방법론을 소개하였다.
이 과정에서 고전적인 방법론인 평활기법에 대해서는 세세하게 다루지 않았고 대신 재정 시계열 분석에 널리 쓰이는 GARCH 모형에 대해서는 그 모형이 고안된 원리와 성질 그리고 실용성 모두를 폭넓게 접할 수 있도록 하였다. 일례로 기존의 시계열 교재들이 다루지 않은 시계열 모형 구조의 변화점 탐지 문제를 소개하여 좀 더 심화된 형태의 모형수립 체계 방법론을 소개하였다.
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출판사 리뷰
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목차
목차
1장 시계열 자료
1-1 종속이 있는 시계열 자료
1-2 정상시계열
1-3 SAS 실습
1-4 연습문제
2장 ARMA 모형
2-1 서론
2-2 자기회귀모형
2-3 이동평균모형
2-4 자기회귀이동평균모형
2-5 부분자기상관함수
2-6 SAS 실습
2-7 연습문제
3장 정상 ARMA 모형에서의 추론
3-1 평균의 추정
3-2 표본자기공분산함수, 표본자기상관함수, 표본부분자기상관함수
3-3 적률추정법
3-4 최소제곱추정량
3-5 최대우도추정량
3-6 예측
3-7 SAS 실습
3-8 연습문제
4장 비정상시계열 모형 및 모형선택 이론
4-1 자기회귀누적이동평균모형
4-2 단위근검정
4-3 모형선택 및 진단
4-4 SAS 실습
4-5 연습문제
5장 계절성을 갖는 시계열 모형
5-1 계절성분을 갖는 시계열 모형
5-2 추세성과 계절성을 갖는 시계열 모형
5-3 계절 ARIMA 모형
5-4 승법계절모형
5-5 SAS 실습
5-6 연습문제
6장 이분산성 모형
6-1 서론
6-2 ARCH 모형
6-3 GARCH 모형
6-4 ARCH 효과 검정 및 정규성 검정
6-5 변화점 탐지
6-6 SAS 실습
6-7 연습문제
7장 스펙트럴 분석
7-1 스펙트럴 표현
7-2 ARMA 모형의 스펙트럴 밀도함수
7-3 스펙트럴 함수 추정
7-4 SAS 실습
7-5 연습문제
8장 비선형 및 장기억 시계열 모형
8-1 비선형 자기회귀모형
8-2 장기억 확률과정
8-3 SAS 실습
8-4 연습문제
9장 다변량 시계열
9-1 다변량 시계열 모형
9-2 정상 다변량 시계열에서 추론
9-3 상태공간 모형
9-4 다변량 GARCH 모형
9-5 SCOMDY 모형
9-6 SAS 실습
9-7 연습문제
10장 이산형 시계열 모형
10-1 INAR(1) 모형
10-2 INGARCH(1,1) 모형
10-3 변화점 검정
10-4 연습문제
참고문헌
찾아보기
1-1 종속이 있는 시계열 자료
1-2 정상시계열
1-3 SAS 실습
1-4 연습문제
2장 ARMA 모형
2-1 서론
2-2 자기회귀모형
2-3 이동평균모형
2-4 자기회귀이동평균모형
2-5 부분자기상관함수
2-6 SAS 실습
2-7 연습문제
3장 정상 ARMA 모형에서의 추론
3-1 평균의 추정
3-2 표본자기공분산함수, 표본자기상관함수, 표본부분자기상관함수
3-3 적률추정법
3-4 최소제곱추정량
3-5 최대우도추정량
3-6 예측
3-7 SAS 실습
3-8 연습문제
4장 비정상시계열 모형 및 모형선택 이론
4-1 자기회귀누적이동평균모형
4-2 단위근검정
4-3 모형선택 및 진단
4-4 SAS 실습
4-5 연습문제
5장 계절성을 갖는 시계열 모형
5-1 계절성분을 갖는 시계열 모형
5-2 추세성과 계절성을 갖는 시계열 모형
5-3 계절 ARIMA 모형
5-4 승법계절모형
5-5 SAS 실습
5-6 연습문제
6장 이분산성 모형
6-1 서론
6-2 ARCH 모형
6-3 GARCH 모형
6-4 ARCH 효과 검정 및 정규성 검정
6-5 변화점 탐지
6-6 SAS 실습
6-7 연습문제
7장 스펙트럴 분석
7-1 스펙트럴 표현
7-2 ARMA 모형의 스펙트럴 밀도함수
7-3 스펙트럴 함수 추정
7-4 SAS 실습
7-5 연습문제
8장 비선형 및 장기억 시계열 모형
8-1 비선형 자기회귀모형
8-2 장기억 확률과정
8-3 SAS 실습
8-4 연습문제
9장 다변량 시계열
9-1 다변량 시계열 모형
9-2 정상 다변량 시계열에서 추론
9-3 상태공간 모형
9-4 다변량 GARCH 모형
9-5 SCOMDY 모형
9-6 SAS 실습
9-7 연습문제
10장 이산형 시계열 모형
10-1 INAR(1) 모형
10-2 INGARCH(1,1) 모형
10-3 변화점 검정
10-4 연습문제
참고문헌
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저자
저자
이상열
서울대학교 계산통계학과 이학사
University of Maryland, College Park, 통계학 박사
숙명여자대학교 통계학과 조교수
현) 서울대학교 통계학과 교수
University of Maryland, College Park, 통계학 박사
숙명여자대학교 통계학과 조교수
현) 서울대학교 통계학과 교수
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