시계열 분석: 이론 및 R 실습

1장 시계열 자료
1-1 종속이 있는 시계열 자료
1-2 정상시계열
1-3 R 실습
1-4 연습문제

2장 ARMA 모형
2-1 서론
2-2 자기회귀모형
2-3 이동평균모형
2-4 자기회귀이동평균모형
2-5 부분자기상관함수
2-6 R 실습
2-7 연습문제

3장 정상 ARMA 모형에서의 추론
3-1 평균의 추정
3-2 표본자기공분산함수, 표본자기상관함수, 표본부분자기상관함수
3-3 적률추정법
3-4 최소제곱추정량
3-5 최대우도추정량
3-6 예측
3-7 R 실습
3-8 연습문제

4장 비정상시계열 모형 및 모형선택 이론
4-1 자기회귀누적이동평균모형
4-2 단위근검정
4-3 모형선택 및 진단
4-4 R 실습
4-5 연습문제

5장 계절성을 갖는 시계열 모형
5-1 계절성분을 갖는 시계열 모형
5-2 추세성과 계절성을 갖는 시계열 모형
5-3 계절 ARIMA 모형
5-4 승법계절모형
5-5 R 실습
5-6 연습문제

6장 이분산성 모형
6-1 서론
6-2 ARCH 모형
6-3 GARCH(generalized ARCH) 모형
6-4 정규성 검정
6-5 변화점 탐지
6-6 Value-at-Risk
6-7 R 실습
6-8 연습문제

7장 다변량 시계열
7-1 다변량 시계열 모형
7-2 정상 다변량 시계열에서 추론
7-3 다변량 GARCH 모형
7-4 SCOMDY 모형
7-5 R 실습
7-6 연습문제

8장 이산형 시계열 모형
8-1 INAR(1) 모형
8-2 INGARCH(1,1) 모형
8-3 변화점 검정
8-4 R 실습
8-5 연습문제

참고문헌

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이상열 서울대학교 계산통계학과 이학사
University of Maryland, College Park, 통계학 박사
현) 서울대학교 통계학과 교수