양자경제와 금융

◈ 이 책의 대상 독자 ◈

일반적인 수학적 배경을 가진 독자를 대상으로 하고 있으며, 행렬 대수학 같은 기법에 대한 기초 지식만을 필요로 할 뿐 양자역학에 관한 전문 지식은 필요로 하지 않는다.

◈ 이 책의 구성 ◈

1부는 기본적인 주장을 제시하고 불확실성 하에서 의사결정과 같은 정적인 상황을 위한 수학을 전개한다. 1장은 사회과학에서 양자 개념을 사용하는 것의 타당성에 대해 논한다. 2장에서는 힐버트 공간의 아이디어를 소개하고, 인간 인지의 예를 이용해 양자 확률이 고전 버전과 어떻게 다른지를 보여준다. 3장과 4장은 행동경제학에서 사용되는 종류의 인지에 대한 고전적 접근법이 작동하지 않는 곳과 양자 접근법이 더 적합해 보이는 곳을 보여준다. 5장은 양자 컴퓨팅의 기초를 소개하고 양자 경제학에서 얼마나 많은 문제가 양자 회로의 언어를 사용해 가장 잘 표현될 수 있는지를 보여준다. 6장에서는 랜덤 워크의 양자 버전에 기초한 특정 인지 모델을 소개하고, 7장은 이를 옵션 가격 결정 문제에 적용한다. 8장에서는 양자 게임 이론의 개요를 제시한다.
2부는 태도가 시장의 힘에 대응해 변화하고 조정되는 역동적인 사례를 고려해야 한다는 주장을 확대한다. 9장에서는 먼저 동적 시스템의 계량화 절차를 논하고, 이를 양자 조화 진동자의 패러다임 사례에 적용한다. 10장과 11장은 이를 바탕으로 수요와 공급의 양자 모델을 개발한다. 12장은 금융시장이 어떻게 다중 보존 시스템의 경제적 버전으로 표현될 수 있는지를 보여준다. 13장은 얽힘의 개념을 논한다. 14장은 양자 에이전트 기반 모델을 포함한 수학 시뮬레이션을 살펴보고, 15장은 주요 결론을 요약하고, 양자 경제학과 금융의 미래를 전망한다.

◈ 옮긴이의 말 ◈

양자역학에서의 흥미로운 사고와 현상을 사회현상, 특히 경제학과 금융에 적용하고자 하는 많은 시도의 일환으로 볼 수 있는 책이다. 특히 행동경제학의 많은 설명, 옵션 가격 결정을 포함하는 일반적인 시장에서의 가격 결정, 주식시장, 시장 조성자, 모기지 대출의 채무자와 채권자의 상호작용 및 더 나아가 화폐의 창출까지 양자역학적 아이디어로 재조명한다. 이를 위해 양자역학의 단골 메뉴인 이중성, 간섭, 얽힘, 날어긋남, 양자 컴퓨팅의 큐비트 및 다양한 게이트 등의 개념들이 적용된다. 또한 양자 워크와 성향함수, 엔트로피 진동자, 및 양자 에이전트 등의 참신한 개념들이 도입됐다.
물리학을 전공한 사람들은 경제 및 금융에 어떻게 적용될 수 있는가에 대한 가능성을 볼 수 있을 것이다. 경제 및 금융 전공자들은 양자역학이라는 20세기 가장 혁신적인 사상이 어떻게 사회현상을 설명하는 데 적용될 수 있는지에 대한 실마리를 조금이나마 찾을 수 있을 것이다(수학적 디테일을 생략하더라도).
고전 물리학에 상당히 영향을 받은 현대 경제학과 금융에 양자역학 사고를 도입하는 것은 사고의 발전에 엄청난 도움이 될 것이다. 과거에 고전적인 방법으로는 설명하기 힘들었던 사회 현상에 대한 새로운 분석 방법과 과거에 풀지 못했던 여러 문제에 대한 새로운 접근법을 찾는 하나의 올바른 길을 제시한다고 본다.

1장. 왜 퀀텀인가?
2장. 기본지식
3장. 양자 성향
4장. 정신 간섭
5장. 유채색 컴퓨팅
6장. 양자 워크
7장. 옵션 가격 결정
8장. 양자 게임
9장. 양자 진동
10장. 확률적 수요와 공급
11장. 양자화된 공급과 수요
12장. 양자 시장
13장. 얽힘
14장. 양자모델 구축
15장. 퀀텀 게이트

데이비드 오렐 David Orrell
캐나다 앨버타대학교에서 수학을 전공하고 영국 옥스퍼드대학교에서 박사 학위를 취득했다. 과학과 경제에 관한 그의 책들은 20개국에서 출판됐다. 또한 응용수학, 초전도 자석 설계, 날씨 예측, 컴퓨터 생물학, 약리학, 예측, 경제학을 포함한 주제에 대한 과학 논문을 썼다. 가족과 함께 캐나다 토론토에서 살고 있다.