재무경제학(2판)

PART 01 확실성하의 자산가격

Chapter 01 현금흐름 할인 모형

PART 02 기대효용과 확률지배이론

Chapter 02 효용함수와 위험회피
Chapter 03 확률지배이론

PART 03 최적포트폴리오와 자산가격결정모형

Chapter 04 최적포트폴리오
Chapter 05 자본자산가격결정모형
Chapter 06 소비기반, 생산기반, 투자기반 자산가격결정모형

PART 04 다양한 위험지표들과 이를 이용한 자산가격결정모형

Chapter 07 다양한 위험지표들
Chapter 08 분산 이외의 다른 위험지표를 이용한 자산가격결정모형

PART 05 선형요인모형과 차익거래이론

Chapter 09 선형요인모형과 차익거래이론

PART 06 시장의 효율성과 행동재무경제학

Chapter 10 시장의 효율성
Chapter 11 행동재무경제학

PART 07 동태적 자산가격모형

Chapter 12 동태적 자산가격모형

PART 08 파생상품과 응용 문제들

Chapter 13 파생상품의 기초
Chapter 14 이항분포를 따르는 기초자산의 옵션가격모형
Chapter 15 블랙-숄즈 옵션가격모형
Chapter 16 옵션의 활용

PART 09 최적자산배분과 성과측정

Chapter 17 최적자산배분과 펀드
Chapter 18 포트폴리오 성과측정

PART 10 채권가격과 신용위험

Chapter 19 채권가격과 신용위험

황수성 University of Cambridge 경제학 박사(1997)
London School of Economics 석사(1994)
연세대학교 대학원 경영학과 석사(1986)
연세대학교 경영학과 학사(1984)
현) 성균관대학교 경제학과 교수
전) Bayes Business School, City University of London
캠브리지 대학 경제학과
GSA Capital(해지펀드), 런던
자본시장연구원
동서증권
공인회계사