공정가치평가 옵션 및 복합상품
실무와 예제를 중심으로
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파생상품 시장에는 거래소에서 거래되는 파생상품 외에도 다양한 장외파생상품들이 존재한다. 해당 상품들은 기업의 결산목적 등을 이유로 공정가치 평가가 필요하다. 금융공학을 전공하지 않은 사람들도 평가모형을 쉽게 이해할 수 있는 파생상품 평가 실무서다. 수학적인 내용을 최대한 쉽게 다루고, 구체적인 예시에 대하여 엑셀 및 파이썬 코드를 통해 평가모형의 기초와 핵심 원리를 파악할 수 있도록 노력하였다.
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출판사 리뷰
출판사 리뷰
목차
목차
Chapter 1 서 론
Chapter 2 투입변수
01 이자율
02 주가변동성
03 기초자산
04 보통주 기대배당
Chapter 3 옵션평가모형
01 옵션의 개념
02 블랙숄즈(Black-Scholes)모형
03 이항옵션모형
04 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
05 복합상품 평가모형
06 금리옵션부채권 평가모형
07 평가 특수 논제
Chapter 4 프로그래밍×파생상품평가
01 실습환경 구축하기
02 실습의 구성
03 numpy(넘파이)
04 pandas(판다스)
05 파생상품 평가에 필요한 모듈만들기(이항모형, 부트스트래핑, 노드)
06 파생상품평가
APPENDIX
01 랜덤워크과정
02 위너과정 or 브라운 운동
03 이토과정과 이토의 보조정리
04 기하 브라운 운동
05 블랙-숄즈-머튼모형
06 변동성 미소
07 마르코프와 마팅게일 과정
08 위험중립세계
09 걸사노프 정리
실무 예시
01 주주간계약관련 주요 계약사항 예시
02 질의 모음
Chapter 2 투입변수
01 이자율
02 주가변동성
03 기초자산
04 보통주 기대배당
Chapter 3 옵션평가모형
01 옵션의 개념
02 블랙숄즈(Black-Scholes)모형
03 이항옵션모형
04 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
05 복합상품 평가모형
06 금리옵션부채권 평가모형
07 평가 특수 논제
Chapter 4 프로그래밍×파생상품평가
01 실습환경 구축하기
02 실습의 구성
03 numpy(넘파이)
04 pandas(판다스)
05 파생상품 평가에 필요한 모듈만들기(이항모형, 부트스트래핑, 노드)
06 파생상품평가
APPENDIX
01 랜덤워크과정
02 위너과정 or 브라운 운동
03 이토과정과 이토의 보조정리
04 기하 브라운 운동
05 블랙-숄즈-머튼모형
06 변동성 미소
07 마르코프와 마팅게일 과정
08 위험중립세계
09 걸사노프 정리
실무 예시
01 주주간계약관련 주요 계약사항 예시
02 질의 모음
저자
저자
김기필
고려대 사회학과/금융공학 연계전공 졸업
한국공인회계사
(전)한영회계법인 금융감사
(전)안진회계법인 Valuation team
(현)기업가치 평가 관련 스타트업
국내외 주요 기업 및 산업에 대한 다수의 기업가치평가업무
증권의 발행과 및 공시 등에 관한 규정에 따른 합병비율 산정 업무
K-IFRS에 따른 다수의 재무보고목적 가치평가업무
복합금융상품 및 주주간계약 등 다수의 파생평가업무
한국공인회계사
(전)한영회계법인 금융감사
(전)안진회계법인 Valuation team
(현)기업가치 평가 관련 스타트업
국내외 주요 기업 및 산업에 대한 다수의 기업가치평가업무
증권의 발행과 및 공시 등에 관한 규정에 따른 합병비율 산정 업무
K-IFRS에 따른 다수의 재무보고목적 가치평가업무
복합금융상품 및 주주간계약 등 다수의 파생평가업무
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