하루30분 미국주식 대박나기

■ 전략을 자동화하라



아이디어를 자동화된 전략으로 프로그래밍했다. 시험에서 생각이 옳았음을 확인할 수 있었고 강점을 확보해 주식투자로 수익을 내기 시작했다. 계속해서 입수할 수 있는 한 모든 지표, 통계, 계량화된 근거를 연구했다. 주식 수천 종목을 뚫어지라 들여다보았고 적합한 진입과 이탈 시점을 가늠했으며 그 사항을 일일이 기록해두면서 검증된 규칙을 만들어내려고 노력했다.



프로그래밍 작업이야말로 우위를 가져다줄 수단이라고 생각했고 결코 포기하지 않았다. 결국 코드와 전략을 고안해냈고 정확한 매개변수를 파악했다. 그리고 내 생각이 옳았다. 전략적 트레이딩을 통해 실제로 우위를 확보했다. _본문 중에서





가장 유명하고 일반적인 투자 방식은 '펀더멘털 분석'이라는 어림짐작 기법이다. 이 기법은 위험

이 따르는 데다 장기적인 수익을 얻기에 적합하지 못하다. 수익 보고서 등의 기업 회계 수치를 분석하고 그 분석에 따라 가격이 어디로 향할지 예측한다. 다시 말해 이론에 근거하여 시장이 어디로 갈지 예측한다.



워렌 버핏이 이 기법을 활용하는 대표적인 투자자인데 워런 버핏 모형을 활용하려면 뛰어난 기량이 뒷받침되어야 한다. 버핏은 좋은 주식을 선택하는 일에 통달한 사람이며 그 같은 기량을 익힐 수 있는 사람은 거의 없다.



내 전략은 이와 정반대로 계량화되고 자동화되어 있으며 펀더멘털 수치를 완전히 배제한다.

결국 통계와 심리가 관건이다. 트레이더는 자기 자신의 독특한 심리를 이해하고 리스크 관리방식을 파악해야 한다. 군중심리에 휩쓸려 돈을 잃기만 하던 패자에서 완벽하게 프로그래밍된 컴퓨터로 장기적인 성공을 거두는 승자가 되었다.



■ 하루 30분, 성공은 과정이다



우리나라 주식이던 미국주식이던 주식이 가지고 있는 특성은 똑같다. 미국주식에 비해 상대적으로 국내주식은 외적 요건에 의해 결정지어지는 것이 많다는 얘기다. 하지만 주식투기가 아닌 주식투자의 기본은 같다. 주식매매는 사업이고, 결과가 아닌 과정이 더 중요하다.



장중에 시황을 모니터링할 필요 없이 하루에 한 번, 주식 거래 소프트웨어(주식 스캐닝 소프트웨어와 백테스팅 소프트웨어)를 실행하여 충분히 검증된 규칙을 토대로 입력할 신규 포지션을 알려주기 때문이다. 전략을 프로그래밍하고 이에 따라 자동매매를 한다면 하루 30분이면 된다. 그 결과로 어디에 있든 내 방식대로 살 수 있다고 저자는 말한다.



이 책의 모든 전략은 뚜렷한 강점이 있고 본질적으로 단순하며 따라 하기 쉽다. 효과적인 전략일 뿐만 아니라 각자가 자신의 믿음, 목표, 성격, 리스크 감내 수준을 반영하여 완성할 전략의 뼈대이기도 하다. 이 책에 소개된 전략들을 자신에게 가장 적합한 형태로 변형하는 방법은 다양하다. 사람은 모두 다르기 때문에 매매 방법도 달라야 한다. _본문 중에서



시장에서 성공하는 비결은 지금까지 알아본 정보를 실행에 옮기는 것이다. 자신의 선호도를 바탕으로 정보를 실제 주식매매에 적용하라는 이야기다.



'독자적인 자동매매 전략을 구축하여 경제적인 자유를 얻으려는 사람들'을 위한 이 책이 있으니 당신도 경제적인 자유를 얻을 수 있다.

서문 _14



PART. 1 주식 자동매매는 자유를 준다

1. 경제적 자유에 가까워지는 방법 - 경제적 자유를 얻기 위해 해야 할 일 _27

2. 30분 트레이딩 - 어느 곳에 있는가는 중요하지 않다 _46



PART. 2 '전문가' 앞지르기

3. 투자자의 돈을 뺏어가는 '전문가' - 돈을 잃는 데에도 돈이 필요하다 _81

4. 주식 자동매매 전략의 효과를 입증하는 근거 - 계량화된 접근법을 활용하라 _90



PART. 3 완벽한 30분 주식매매 전략 세우기

5. 필요조건 - 너 자신을 알라 _101

6. 일류 트레이더들의 공통된 믿음 - 언제나 성공하는 만능 전략은 없다 _112

7. 12가지 재료의 비법 - 모든 전략은 단순, 명확하다 _142



PART. 4 검증된 전략들

8. 주간 회전 S&P 500 전략 - 바쁘거나 게으른 사람을 위한 전략 _159

9. 평균회귀 롱 전략 - 과감한 역투자자들을 위한 전략 _178

10. 평균회귀 쇼트 전략 - 시장 상황이 나쁠 때 수익을 내는 전략 _200



PART. 5 전략 조합의 기하급수적 마법

11. 주간 회전 + 평균회귀 쇼트 - 큰 드로다운이 없는 추세추종 전략 _217

12. 평균회귀 롱과 평균회귀 쇼트의 조합 - 리스크를 줄이고 수익을 늘리는 방법 _225



PART. 6 결론- 경제적 자유를 향한 마지막 단계

13. 목표 달성을 위해 추가할 재료 - 포지션 규모 설정 _235

14. 느슨한 태도를 유지하되 눈에 띄지 않는 위험을 조심하라 _241

15. 다음 단계로의 성장 _258



부록 _261

로런스 벤스도프 Laurens Bensdorp



트레이딩 마스터리 스쿨의 창업자, 최고 경영자.

2000년 네덜란드의 소규모 벤처캐피털의 운영자로 채용되어 금융계 경력을 쌓기 시작했으며 회사의 투자 자산 관리와 리스크 프로파일을 낮추는 데 성공했다. 주식과 투자에 대한 소질을 깨닫고 금융상품 거래와 리스크 관리를 독학, 자기 성격, 생활방식, 신념에 부합하는 매매 방식을 개발했다.

10여 년에 거쳐 수익 극대화, 리스크 최소화, 관리 시간을 최소화하는 자동화 알고리즘 기반의 투자 플랫폼을 개발, 2006년부터는 가족의 주식 계좌로 거래하여 막대한 수익을 얻었다.

세계적인 투자 전문가 반 타프(Van Tharp)의 저서 『매트릭스를 넘어서 투자하라(Beyond the Matrix)』에서 자신이 어떻게 실패한 트레이더에서 성공한 트레이더로 거듭났는지 그 비결을 설명하기도 했다.

어디서든 주식 매매가 가능한 자신의 자동매매 플랫폼 덕분에 지역에 묶이지 않을 수 있어 11개국에 거주하며 성공적인 투자를 이뤘고 현재는 스페인 남부에서 가족과 함께 살고 있다. 아내와 함께 〈알벤코 재단〉을 설립하여 콜롬비아의 저소득층 학생들에게 교육과 자립의 기회를 제공하고 있다. 주식매매를 하지 않을 때는 가족과 함께 여행, 와인 수집, 스키, 해변 산책을 즐긴다.